פריצה ובדיקה חוזרת (Breakout + Retest): אסטרטגיית הסווינג שהמנוע שלנו מריץ

פריצה ובדיקה חוזרת היא אסטרטגיית סווינג: מניה מתכנסת מתחת לרמת התנגדות, נר יומי נסגר מעליה בנפח, המחיר חוזר לבדוק את הרמה מלמעלה ומחזיק, ואז ממשיך. הכניסה היא טריגר מעל המבנה, הסטופ מתחת למבנה, והיעד ברמה הבאה. עסקה נמשכת ימים עד שבועות, לא דקות. זו האסטרטגיה שהמנוע של TechAnalyzer Pro מריץ על כל היקום שלו, בנרות סגורים בלבד, ולכן זה העמוד היחיד כאן שמתאר לא רק שיטה אלא גם איך היא נמדדת אצלנו בפועל.

שקיפות מלאה מראש: כל איתות שהמנוע מפרסם נרשם עם כניסה, סטופ ויעד ברגע הלידה, ומוכרע לפי הנרות שהגיעו אחר כך. הרקורד, כולל ההפסדים, פתוח באתר. אין כאן טבלת תשואה, בכוונה: תוצאות של איתותים חיים הן דבר שרואים, לא דבר שמצטטים.

הסט-אפ: מה צריך להתקיים לפני שיש עסקה

• מבנה: רמה שנבדקה יותר מפעם אחת, ותקופת התכנסות מתחתיה (משולש, דגל, טווח). פריצה בלי התכנסות היא בדרך כלל רעש.
• פריצה: נר יומי שנסגר מעל הרמה. סגירה, לא נגיעה תוך-יומית. עד שהנר לא נסגר, אין פריצה ואין איתות; זה השער שמונע לידות על תנועות שנמחקות עד סוף היום.
• נפח: גבוה מהממוצע בפריצה. פריצה בנפח דל היא מלכודת קלאסית.
• משטר: S&P 500 מעל ממוצע 200. כשהשוק הרחב מתחת, המנוע לא מייצר סט-אפי לונג. שורטים לא מיוצרים בכלל.
• איכות: יחס סיכון-סיכוי מינימלי בין הכניסה, הסטופ והיעד; חסימה של סט-אפים בקיצוני RSI; ומסגרות זמן של יומי ושבועי בלבד. כל אחד מהשערים האלה נוסף אחרי שנמדד על ההיסטוריה שלנו ושיפר את התוצאה, ומה שנמדד ולא שיפר (אישור נפח כפול, יישור לממוצע 50) לא נוסף.

הביצוע: טריגר, סטופ, יעד

• הטריגר נמצא מעל המחיר הנוכחי, מעל המבנה. הוא פקודה מותנית, לא קנייה מיידית: אם המחיר לא מגיע לשם, אין עסקה. במדידה שלנו כרבע מהאיתותים אינם מתמלאים, וזה חלק מהשיטה.
• הסטופ מתחת למבנה, במרחק שנגזר מATR עם מרווח נשימה. מדדנו סטופ צמוד יותר: יותר עסקאות "נעצרו ואז המשיכו ליעד", והתוצאה הכוללת נפגעה. ההפסד המקסימלי לעסקה נקבע לפני שהיא נפתחת.
• היעד ברמת ההתנגדות הבאה, קבוע. מדדנו את החלופה של יציאה נגררת בשבירת ערוץ על אותם סט-אפים: רצים גדולים יותר, אבל שיעור הצלחה נמוך, החזקה ארוכה, ובחשבון עם פוזיציות מוגבלות תוצאה גרועה יותר. היעד הקבוע נשאר.
• פקיעה: איתות שלא הוכרע תוך 40 נרות נסגר במחיר הנר, ונרשם כמו שהוא. לא נעלם, לא מתוקן.

איך הרקורד נמדד, כדי שאפשר יהיה להאמין לו

• מילוי אמיתי: איתות נחשב לעסקה רק אם הטווח של נר שאחריו הכיל את הטריגר. בבדיקה שלנו, ויתור על הכלל הזה ייצר "רווח" של מאות יחידות סיכון שלא היה קיים, כי מפסידים תמיד "מתמלאים" (הסטופ דורש לעבור דרך הכניסה) ורצים לא תמיד.
• הסטופ גובר בתיקו: נר שנגע גם בסטופ וגם ביעד נרשם כהפסד. כל אי-ודאות מוכרעת נגד השיטה.
• נר סגור בלבד: איתותים נולדים מנרות סגורים, לא מתנועה תוך-יומית שיכולה להימחק.
• הכול פומבי: טבלת האיתותים, חלוקה לפי דירוג ומסגרת זמן, ותיק וירטואלי שקונה ומוכר לפי אותם איתותים בדיוק, בלי שיקול דעת. מי שרוצה לדעת אם השיטה עובדת יכול להסתכל, במקום להאמין לנו.

למי זה מתאים

למי שיש עבודה ביום. הסט-אפ נולד אחרי הסגירה, הטריגר והסטופ ידועים מראש, ופקודות מותנות מבצעות את העסקה גם כשאתם לא מול המסך. מסחר סווינג על נרות יומיים הוא הסגנון היחיד שבו העלויות קטנות ביחס לסיכון ושבו אפשר לחשוב לפני שפועלים. עם גודל פוזיציה קבוע וקטן, הפסד בודד הוא אירוע שגרתי ולא אסון.