צלב הזהב וחציית ממוצעים נעים: האסטרטגיה הכי מפורסמת, נמדדה
חציית ממוצעים נעים היא אסטרטגיית מעקב-מגמה במשפט אחד: קונים כשהממוצע הנע המהיר חוצה את האיטי כלפי מעלה, ומוכרים כשהוא חוצה כלפי מטה. הגרסה המפורסמת, "צלב הזהב", משתמשת בממוצע 50 ימים מול 200; "צלב המוות" הוא החצייה ההפוכה. גרסאות מהירות (20 מול 50) מגיבות מוקדם יותר ומתהפכות יותר.
בטורניר שלנו, החצייה המהירה 20/50 השיגה +110% מול +95% למדד, וצלב הזהב +70%, על 28 עסקאות בלבד. שתיהן עם ירידה מקסימלית דומה לזו של המדד. מה זה אומר ומה זה לא, למטה.
הכללים שהרצנו
- איתות: הממוצע המהיר סוגר מעל האיטי אחרי שהיה מתחתיו (חצייה, לא מצב). קנייה בפתיחה למחרת. מכירה בחצייה ההפוכה. בלי סטופ, בלי יעד, כמו שהשיטה נלמדת.
- תיק: 10% מההון לכל פוזיציה, עד 10 פוזיציות; כשכולן תפוסות, חציות נוספות מדולגות. הבחירה ביניהן היא לפי סדר הגעה, לא לפי איכות. זו מגבלה של המדידה, לא של השיטה.
- משטר: כניסות רק כש-S&P 500 מעל ממוצע 200. המדידה: 184 מניות ותעודות סל אמריקאיות, נרות יומיים, מאי 2023 עד ספטמבר 2026 (840 ימי מסחר), ביצוע בפתיחה שאחרי האיתות, עלות 0.05% לכל צד, לונג בלבד ובלי מינוף. היקום הוא של היום ולא של 2023 — מניות שקרסו ונעלמו לא נכללות, וזה מטה כל תוצאה כלפי מעלה. שוק עולה לאורך רוב התקופה.
התוצאות
| חצייה 20/50 | צלב הזהב 50/200 | S&P 500 קנייה והחזקה | S&P 500 עם צלב זהב | |
|---|---|---|---|---|
| תשואה כוללת | +109.7% | +70.3% | +95.0% | +66.0% |
| תשואה שנתית | 24.8% | 17.3% | 22.1% | 16.4% |
| ירידה מקסימלית | -17.8% | -19.3% | -18.8% | -18.8% |
| עסקאות | 129 | 28 | — | 1 |
| שיעור הצלחה | 44% | 46% | — | — |
| רווח ממוצע לעסקה | +5.3% | +10.5% | — | — |
| מקדם רווח | 2.52 | 2.15 | — | — |
| לפי שנה | +26.8% · +23.2% · -0.9% · +36.9% | +18.6% · +28.3% · +4.3% · +8.0% | +17.8% · +25.6% · +18.0% · +13.3% | +17.8% · +25.6% · +0.5% · +13.3% |
איך לקרוא את זה
- צלב הזהב על המדד עצמו הפסיד לקנייה פשוטה. הוא יצא בצלב מוות באביב 2025, פספס את ההתאוששות, וחזר מאוחר. זה הפיגור המובנה: ממוצע 200 מגיב לשינוי רק אחרי שהוא כבר קרה. בשוק שיורד ומתאושש מהר, החצייה תמיד מאחרת לשני הכיוונים.
- 28 עסקאות זה לא מדגם. צלב הזהב על מניות בודדות נדיר, ותקרת 10 הפוזיציות השאירה חלק גדול מההון במזומן. השורה שלו בטבלה חלשה סטטיסטית, לטוב ולרע.
- החצייה המהירה נראית טוב, ושימו לב למה. 129 עסקאות, מקדם רווח 2.5, שנה אחת ליד אפס. זו מערכת מעקב-מגמה עם כל התכונות של הצבים: מפסידה ברוב הפעמים, מרוויחה הרבה במעטות. הבחירה "לפי סדר הגעה" בין חציות באותו יום היא מקור אקראיות שיכול להזיז את המספר לשני הכיוונים.
- אין סטופ. בשיטה הטהורה יוצאים רק בחצייה חוזרת, וזה יכול להיות עשרות אחוזים מתחת לכניסה. מי שסוחר את זה עם כסף אמיתי צריך סטופ מתחת למבנה, גם אם המדידה הקלאסית לא כוללת אותו.
רוצה לראות את זה על גרף אמיתי?
TechAnalyzer Pro מנתחת כל מניה או מטבע קריפטו ומסמנת עבורך את הרמות, התבניות והאינדיקטורים — עם הסבר בעברית פשוטה ליד כל מונח. בלי כרטיס אשראי.
📈 מניה לפני פריצה, פעם בשבוע במייל
בכל יום שישי בבוקר: מניה אחת עם שווי שוק מעל 5 מיליארד דולר שמתכנסת מתחת להתנגדות, מוסברת בעברית פשוטה — ומה קרה לבחירה של השבוע שעבר, גם כשלא עבד.
חינם. הסרה בקליק אחד. אינו ייעוץ השקעות.